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래리 코너스에 의해 개발 소개, 2 기간 RSI의 전략은 수정 기간 이후에 주식을 구매 또는 판매하도록 설계된 평균 복귀 거래 전략이다. 이 전략은 오히려 간단하다. 코너스는 10 아래 2 기간 RSI 이동이 깊이 과매도로 간주되는 경우 매수 기회를 찾고 제안합니다. 이것은 지속적인 추세에 참여할 수 있도록 설계 오히려 공격적인 단기 전략은 90 위의 2 기간 RSI의 움직임을 때 반대로, 상인은 짧은 판매 기회를 찾아보실 수 있습니다. 주요 정상 또는 바닥을 확인하도록 설계되지 않았습니다. 세부 사항을 살펴보기 전에, 이 문서는 가능한 전략에 대한 인민 헌장 운동가을 교육하도록 설계되어 있습니다. 우리는 오른쪽 상자에서 사용할 수있는 독립 실행 형 거래 전략을 제시하지 않습니다. 대신, 이 문서는 전략 개발 및 개선을 강화하기위한 것입니다. 전략이이 전략에 네 단계이며 레벨은 종가 기준으로합니다. 먼저 장기 이동 평균을 이용하여 주요 트랜드를 식별한다. 코너스는 200 일 이동 평균을 옹호. 보안이 200 일 SMA 이하인 경우 보안이 내려 200 일 이상 SMA 때 장기적 트렌드까지이다. 상인은 기회를 구입을 찾아야한다 때 200 일 SMA와 200 일 SMA 아래 짧은 판매 기회를 위. 둘째, 더 큰 추세 내에서 구매 또는 판매 기회를 식별하는 RSI 레벨을 선택합니다. 코너스는 판매 90에서 100 사이의 구매 0과 10 사이 RSI 수준을 테스트합니다. 코너스는 즉 (10) 아래 RSI의 딥보다 5 아래 RSI 딥에 살 때 수익률이 더 높은 것을 발견, 낮은 RSI가 감소 이후 매수 포지션의 수익률보다 높은. 매도 포지션의 경우, 반환 즉 90 위의 서지에 95 위 RSI 서지에-짧은 판매 할 때, 더 많은 단기 보안을 과매 높았으며, 짧은 위치에 후속 반환 더. 세 번째 단계는 실제 구매 또는 판매 짧은 순서와 위치의 타이밍을 포함한다. 인민 헌장 운동가는 주변의 편의성 시장을보고 바로 가까이하기 전에 위치를 설정하거나 다음 개방의 위치를 설정할 수 있습니다. 두 방법 모두 장단점이 있습니다. 코너스는 전에 - 더 - 가까이 접근 방식을 옹호. 바로 가까이하기 전에 구입하는 것은 상인이 갭이 될 수있는 다음 오픈의 자비에 의미합니다. 물론, 이 격차는 새로운 위치를 향상시킬 수있는 즉시 불리한 가격 변동에 손상. 오픈을 기다리고 상인에게 더 많은 유연성을 제공하고, 엔트리 레벨을 향상시킬 수 있습니다. 네 번째 단계의 종료점을 설정하는 것이다. 의 S P 500을 사용하여 자신의 예에서 코너스는 5 일 SMA 아래 이동 5 일 SMA 및 매도 포지션 위의 이동에 매수 포지션을 종료 옹호. 이것은 분명히 빠른 종료를 만들어 단기 거래 전략이다. 인민 헌장 운동가는 후행 정지를 고려하거나 파라볼 릭 SAR를 사용한다. 때로는 강한 추세가 유지 걸립니다과 후행 정류장이 위치만큼 추세가 연장으로 남아 보장됩니다. 정거장은 어디 코너스는 중지를 사용하여 옹호하지 않습니다. 네, 바로 읽어 보시기 바랍니다. 거래의 수천 수백 관련된 자신의 정량 시험에서, 코너스는 주식 및 주가 지수에 올 때 실제로 성능을 다치게하지 않습니다 것을 발견했다. 시장이 참으로 상향 드리프트가 않지만, 하지 사용 정지는 특대 손실이 큰, 드로 발생할 수 있습니다. 그것은 위험한 제안이지만, 다시 거래는 위험한 게임이다. 인민 헌장 운동가는 스스로 결정해야합니다. 무역 예는 아래 차트는 200 일 SMA (적색)와 다우 산업재 SPDR (DIA), 5-기간 SMA (핑크) 2-기간 RSI을 보여줍니다. DIA는 SMA와 RSI (2) 5 이하에 이동 200 일 이상인 경우 강세 신호가 발생합니다. DIA은 SMA 및 RSI (2)가 95 이상으로 이동 200 일 미만이면 약세 신호가 발생한다. 일곱이 12 개월 동안 신호 강세 네 세 약세가 있었다. 네 강세 신호 중, DIA이 수익성 수 있었다 즉, 높은 세 네 번 움직였다. 세 약세 신호 중, DIA 낮은 번만 이동 (5). DIA는 10 월에 약세 신호 후 200 일 SMA 위에 움직였다. 일단 200 일 SMA 상기 2주기 RSI 다른 구매 신호를 생성하는 5 또는 하부로 이동하지 않았다. 지금까지 이득 또는 손실, 그것은 정지 손실 및 이익 촬영에 사용되는 수준에 따라 다릅니다. 두 번째 예는 기간의 대부분을 자사의 200 일 SMA 위 애플 (AAPL) 거래를 보여줍니다. 이 기간 동안 적어도 열 매수 신호가 있었다. AAPL가 AAPL 월 8 월에서 높은 지그재그로 두 번째 오 신호가 매우 잘 지냈다 중반 2011 년 6 월에 월 말에서 낮은 지그재그 때문에 처음 다섯에 손실을 방지하기 어려웠을 것이다. 이 차트를 보면, 이러한 신호의 대부분은 초기라고 분명하다. 즉, 애플은 초기 매수 신호 후 새 최저로 이동 한 후 반등. 모든 거래 전략과 마찬가지로 조정, 신호를 연구하고 그 결과를 개선하기위한 방법을 모색하는 것이 중요하다. 키는 향후 성공의 확률을 감소 커브 피팅을 피하는 것이다. 전술 한 바와 같이, 기존의 이동은 종종 신호 후에 계속 때문에 RSI (2) 전략은 초기 수있다. RSI (2)이 상황을 해결하기 위해 95 또는 RSI (2) 노력의 일환으로 아래 5 틈 후 낮은 위에 서지 후 보안이 높은 계속할 수 인민 헌장 운동가는 가격이 실제로 RSI 후 반전 한 것을 단서의 일종을 찾아야한다 (2) 극단적 안타. 이 RSI에 촛대 분석, 장중 차트 패턴, 다른 모멘텀 오실레이터 또는 개조하면 되겠 어를 포함 할 수있다 (2). 가격이 위로 이동하기 때문에 RSI (2) 95 위에 서지. 가격은 위험 할 수 있습니다까지 이동하는 동안 짧은 위치를 구축. 인민 헌장 운동가는 RSI (2) 다시 중심선 (50) 아래 이동 대기하여이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 보안은 위에서 거래되고있다 마찬가지로 때의 200 일 SMA와 RSI (2) 인민 헌장 운동가는 RSI를 기다리고하여이 신호를 필터링 할 수 있습니다, (5) 아래로 이동 (2)이 가격이 참으로 짧은 일종의을 한 것을 신호 할텐데 (50) 위에 이동하는 방법 - term 차례. 위의 차트는 보여줍니다 RSI와 구글 (2) 중심선 (50)의 크로스 필터링 된 신호. 좋은 신호와 나쁜 신호가 있었다. GOOG는 또한 차이가 거래에 위력을 과시 할 수 있습니다 RSI가 50 아래로 이동 한 시간을 기준으로 200 일 SMA 위이기 때문에 10 월 판매 신호가 발효되지 않았 음을 알 수 있습니다. 중간 7 월, 10 월 중순과 월 중순 갭은 실적 시즌 동안 오류가 발생했습니다. 결론 RSI (2) 전략은 상인에게 지속적인 추세에 참여 할 수있는 기회를 제공합니다. 코너스는 상인이 주가 하락이 아닌 여드름을 구입해야한다고 주장한다. 반대로, 상인은 휴식을 지원하지, 과매도 반송을 판매한다. 이 전략은 자신의 철학에 적합합니다. 비록 RSI와 코너스 P 500 (2). 스캔 코드 다음은 추가 회원 복사 및 붙여 넣기 할 수있는 고급 검사 워크 벤치에 대한 코드입니다. RSI (2) 구입 신호 : 래리 코너스와 세자르 알바 레즈에 의해 년 전 이상. 그 기사는 다음과 같은 장기 전략을 포함한다 : 당신이 주요 시장 지수에서 사용할 수있는 하나의 간단한 단락 전략을 찾을 수 코너스와 알바 레즈의 책에서 매장. 이 글에서 나는이 전략을 검토하고 또한 우리가 몇 주 후면 탐구 더블 단락 전략을 결합한다. 간단한 쇼팅 전략이 시스템의 규칙은 매우 간단합니다. 악기는 200 개의 일 이동 평균 이하 여야합니다. 장비가 연속으로 네 개 이상의 일까지 종료하는 경우, 주변에서 짧은 판매하고 있습니다. 가격이 다음 줄의 오픈에서 5 일 SMA 아래 닫을 때 위치를 커버. 거래 모델은 매우 간단하며 전체 시장 심리가 약세 일 때 강한 상승세를 이동 퇴색을 시도합니다. 시장이 200 일 SMA 이하인 경우에만 거래를 복용함으로써 우리는 곰이 제어에 보장되어있다. 우리는 그 다음 연속 시장 발전의 사일에 의해 정의 된 단기 강세 강도로 판매하는 것을 시도한다. 아래는 S P 현금 지수에 예를 들어 거래를 보여주는 스크린 샷이다. 더 크게 보려면 이미지를 클릭하십시오. 래리 코너스 짧은 거래. 클릭하면 확대됩니다. 달리 명시되지 않는 한, 이 문서에서 수행 한 모든 시험은 다음과 같은 가정을 기반으로합니다 : 100,000의 계정 크기 시작. 시험 날짜는 1 월 31 일 2013을 통해 1993 변동성 추정 및 무역 당에는 2,000 개 이상의 위험을 감수하지 기반으로합니다 거래되는 주식의 수입니다. 변동성은 다섯 번 20 일 ATR 계산으로 추정된다. 이것은 통상 당 위험 량을 정규화하기 위해 수행된다. P 개의 L은 시작 자본에 축적되지 않습니다. 수수료 및 미끄러짐에 대한 공제가 없습니다. 더 중지가 없습니다. 여기에 사용 된 위치 사이징 공식은 다음과 같습니다 주식 2,000 무역 / 5 ATR (20) 빅 포인트 값) SPX 주식 곡선 래리 코너스 짧은 성능 점수 당이 매우 인상적이 아니다. 1993 년부터 만 30 거래로 우리는 우리의 자본 3.51 수익을 생성합니다. 물론, 시장이 닫 바이어스이기 때문에 대부분의 시간 적극적 거래를 찾는 것은 아니다. 그러나 우리가 그 곰 시장 동안 거래를 찾는 경우에도, 이 방법은 추구는 가치가 있도록 충분한 이익을 캡처하지 않습니다. 이것은 내가들에서, ETF 거래에서 SPY을 살펴 돈 동안 나는이 문서에 대한 쓴 유사한 결과이다. SPY에 래리 코너스 짧은. 래리 코너스 짧은 SPY 및 SPX 결과는 약간 더 나은 아무것도하지만 너무 흥분입니다. 우리는이 단락 방법은 재미를 위해 긴 무역 전략을하자, 그 위대한 아닌 것으로 판단하고 있지만 단락으로 일곱 번 우리는 다시 두 번 일곱이라는 몇 주를 탐험하고 스파이 ETF를 거래하는 데 사용합니다. 나는 단순히 황소와 곰 시장 동안 거래를 수행하기 위해 이전 기사에서 TradeStation를 전략 코드를 업데이트했습니다. 곰 시장 중에 코너스 단락 전략은 거래를 복용 반면 황소 시장 중에 두 번 세븐 전략은 적극적으로 거래를 복용한다. 아래는 하나의 시스템에서 이러한 두 가지 전략을 조합 한 결과이다. 쇼팅 주간의 자본 감소와 쇼팅 주식 곡선 더블 세븐과 함께 일곱 번 성능 아래 차트는 결합 된 롱 / 쇼트 시스템과 롱 만 시스템을 비교합니다. 약간 긴 단지 일곱 번 전략의 결과를 개선 않는 단락 요소와 일곱 번 전략 결론 단락 이중 일곱 전략. 아마 아니므로 실제 돈이 시스템 거래가입니다. 기억에는 중지가 없습니다. 그러나, 이것은 약간의 작업와 거래 가능한 시스템으로 전환 할 수없는 것은 아니다. 또한 위의 수행 시험 중 재투자되지 않는 마음의 이익을 유지. 각 무역은 만 10 만 계정에이 위험에 달한다 2,000을 걸고. 무역 및 / 또는 무역 당 위험을 증가 당이 위험을 maintaing 동안 당신의 이익을 재투자 경우, 반환 커집니다. 책 다운로드 2월 4일를 가져 오기 2013 5:44 오전)을 행사할 수있는 기회로 기대를 결합하는 때로 믿을 수. 내가 정확히 기억한다면 코너스 희망하여 거래의 수를 증가, 그가 ETF를 포트폴리오에 걸쳐 설명하는 전략을 무역과 필요성, 반환에 대한 매우 명시 적이다. 당신이 시장의 그룹에서 코너의 아이디어를 테스트하기 위해 아이비 포트폴리오 부분에서 ETF 포트폴리오 테스트 소프트웨어를 사용하는 기사는 실제로 매우 환영 할 것이다. 2013년 2월 5일 오전 7시 13분 안녕하세요 BlueHorseshoe. 나는 상인의 비교적 새로운 기능에 많은 시간을 소비하지 않은 나는 단지 그것을 배울 수있는 시간을 할애 할 필요가있다. 하지만 그것은 잘 가치가있을 것이라 생각합니다. 그들이 활동의 연장 기간을 표시하고 그 기간을 확인하지 않는 2013년 2월 5일 오전 3시 29분 좋은 일이지만 X 축에 무역 번호 자본 곡선은 상당히 오해의 소지가 될 수 있습니다. X 축상의 실제 날짜를 표시하는 것이 좋을 것이다. 10 년의 기간에 예를 들어, 모든 거래는 극단적 인 경우를 언급, 그 후 첫 해 아무것도에있을 수 있습니다. 당신은 상관없이 결과가 2013년 2월 5일 오전 7시 17분 얼마나 좋은 시스템을 거래하지 기꺼이 이것은 내가 모든 사람들이, 전략을 다운로드 테스트를 완전히 이해하고 자신을 만드는 것이 중요하다 좋은 점 하나 결정. 한 사람에게 허용하는 것에 대해, 다른 받아 들일 수없는 것입니다. 7 일 전환 확인을 변화시킴으로써의 기사가 외설 경우 2013년 3월 11일 9:54 내가 무슨 궁금하다. 2013년 3월 11일 오전 10시 28분 마크는 항상 LOL 수행 할 더 많은 일이있다. 이 좋은 아이디어이며, 다른 기사에 적합 할 것이다. 전반적으로 내가 전달하고자하는 정보와 문서의 크기를 균형해야합니다. 나는 많은 사람들이 바쁜 때문에 1000 단어 주위에 기사를 유지하려고합니다. 나는 그것이 신속하게 소화 할 수 있도록 문서 당 하나의 키 아이디어를 전달하고 싶습니다. 이 기사의 대부분은 자신의 연구를 계속 사람들에게 영감을 큰 도약판이다. 다시 말하지만, 당신은 아이디어를 테스트 할 가치가 다시 나는 쉽게이를 테스트하는 다른 문서를 전용 할 수 있습니다. 덕분에 수익성 거래 시스템 2013년 3월 18일 오전 5시 88 의견 조회를 빌드 : 39,418 그것은 래리 코너스와 세자르 알바 레즈에 의해 매우 인기있는이 기간 RSI 거래 방법을 살펴 촬영했습니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없지만 확실히 몇 년 동안 마법처럼 행동 지표가 알고있다. 어떤 지표는 우리의 신뢰할 수있는 RSI 지표이다.,의 지분 곡선 거래는 쉽게 여기 무역 번호 (120)의 주위에 큰 방울을 볼 수 있습니다 1983에서 SPX 지수는 지난 19 거래의 근접 촬영보기입니다 책에 정의 된 바와 같이 지난 몇 년 동안 표준이 기간 거래 시스템을 통해 , 이는 지난 5 년에 대해 설명합니다. 래리 코너스에서 거래 규칙은 매우 간단하고 구성 긴 전용 거래. 다음과 같이 말씀 드리지만, 규칙은 다음과 같습니다 가격은 200 일 이동 평균 이상이어야합니다. 가격은 5 일 이동 평균 이상 닫을 때 누적 RSI (2) 아래 5 번 출구 때 가까이에 구입. 10 : 주식 시작 :이 문서 내의 모든 시험은 다음과 같은 가정을 사용하는 것입니다. 무역 당 위험 : 2,000. 주식의 수는 10 일 ATR 계산에 따라 정규화된다. 더 중지가 없습니다. 각 무역의 P L은 재투자되지 않습니다. 이 시점에서 말할 하드의 가장자리를 잃고 2 기간 RSI 지표입니다. 내가 탐구하고 싶은 정말 아니다. 나는이 기간 RSI 지표에 대해 자세히 살펴보고 우리가 래리 코너스하여 기본 거래 시스템을 개선 할 수 있는지 확인합니다. 무역 먼저 들고 일 수에 따라 L하자 개봉 후 일. 일반적으로 긴 유지 기간에서 큰 이미지를 보려면 클릭 더 많은 P는 모든 값이 긍정적 인 결과를 통지하는 것도 중요하다. 이것은이 특정 매개 변수의 견고성을 보여줍니다. 평균 종료 기간을 이동 래리 코너스 의해 원래의 거래 규칙은 5 일 이동 평균에 기초하여 동적 출구로 사용된다. 가격이 평균 이상 폐쇄되면, 무역은 폐쇄되었다. 나는이 이동 평균 출구에 사용되는 기간에 대해 자세히 살펴 싶었다. 위의 막대 그래프처럼, 나는 이동 평균에 사용되는 기간에 대한 값을 1-30을 테스트했다. 우리는 14 일부터 이동 평균 기간이 증가함에 따라 우리는 모든 값이 있는지 그것은 아주 좋은이야 (30)의 우리의 최종 값에 지속적으로 14 후 느린 하락이 증가하고 이익을 볼 수있는이 그래프에서 큰 이미지를 보려면 클릭 긍정적 인 결과를 생산하고 있습니다. 이이 매개 변수 종료 방법에서 안정성을 보여줍니다. 시장이 긴 무역을 트리거하기 위해 다시 충분히 뽑아 경우에 사용 임계 값에서 RSI 임계하자의 모습 확인합니다. 우리는 1-30에서 임계 값의 범위를 보면 다시 한 번, 우리는 막대 그래프를 생성한다. 우리는 10 아래 값이 가장 좋은 결과를 볼 큰 이미지를 클릭합니다. 다시 한번, 모든 값이 긍정적 인 결과를 생성하고이 매우 좋은 표시이다. 우리는이 문서에서보고하는 정보에 따르면, 거래 규칙을 할 수 있습니다. 우리는 다음과 같이 변경합니다 다음 RSI 임계로 (10)의 값을 사용하십시오. 우리의 종료 신호로 10 시간 단순 이동 평균을 사용합니다. 아래 일본어 코너스 규칙의 차이를 도시하는 표이다. 순이익 우리의 증가는 우리가 가능한 철수를 고려 무엇에 스탠드를 낮추는 때문이다보다 거래 비용에 온다. 5 ~ 10 개 설정에서 RSI 임계 값을 증가시킴으로써 따라서 우리는 더 많은 무역을, 유효한 항목으로 자격. 그러나 우리는 또한 각 무역에 더 많은 돈을 벌. 이것은 우리가 결국 10 5에서 평균 기간 이동 증가로 우리의 긴 대기 기간으로 인해, 우리는 더 많은 거래를 가지고 오랜 기간 동안 그 거래에 개최하고자합니다. 손절매 추가 모든 결과는 상기 정지 손실 값을 사용하지 않는다. 의 각 무역에 2,000 정지 손실을 추가하고 결과를 변경하는 방법을 보자. 무역 주식의 수를 확장 할 때 우리의 위험 값을 나타내는 때문에이 값을 골랐다. 우리는 각 거래에 대한 우리의 10 만 계정의 2를 걸고 알 수 있습니다. 맨 오른쪽 열은 2000 하드 정지와 결과를 보유하고있다. 이것은 단지 더 나은 가져옵니다. 종종 몇 가지 주요 성능 인자에 있지만 여기 거래 시스템을 다치게합니다 중지합니다. 우리의 2000 하드 중지는 몇 가지 성능 요소에 걸쳐 시스템을 개선한다. 원래 거래 시스템과는 달리, 이 주식 곡선은 새로운 최고를 생산하고있다. 다른 시장에서의 지금은 서로 다른 시장에서 성능을 살펴 보자. 나는 전혀 거래 규칙을 수정하지 않습니다. 공지 사항에게 거래의 수를 클릭하면 확대하여 SPY과 비교했을 때 위의 ETF를 유의하게 낮다. 이것은 이러한 다른 ETF의 많은 새로운 반면 1993 년부터 주변에있는 스파이 예정이다. 전반적으로, 이 시스템은 서로 다른 시장에서 잘 보유하고있다. 결론 RSI 지표는 여전히 중요한 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점의 위치에서 강력한 지표가 될 것으로 보인다. 사용자는 값들의 큰 범위에 걸쳐, 트리거 임계 값과 유지 기간을 수정 여전히 양성 거래 결과를 얻을 수있다. 나는이 문서가 당신에게 당신 스스로 탐구하는 아이디어를 많이 제공되기를 바랍니다. 테스트 파라미터에 관해서 다른 아이디어는 독립적 단지 SPX를 사용하는 대신 시장의 ETF 오버 파라미터를 최적화하는 것이다. RSI를 표시등이 수익성있는 거래 시스템의 기초로 사용할 수 있습니다 내 마음에 의심의 여지가 없다. 책 업데이트 받기 : 2013년 3월 20일 오전 6시 17분 나는이 의견에 여러 문제가있다. 첫째, 무엇을 만드는 것은 원래의 시스템이 나는 t 그것을 가지고 볼 돈 실패라고 생각한다. 둘째, 돈은 오해의 소지와 모호한 문구입니다. 여기에 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해 구체적으로 생각합니다. 내가 시스템 개발 프로세스로 할 수있는 것은 기계적으로 향후 무역 자신을 시스템에 충분한 자신감을 줄 것입니다. 나는 t의 우연을 수상 그런 의심이있는 경우. 3 월 20 일 커브 피팅 또는 데이터 스누핑은 항상 내가이 기사를 생각 할 우려하지만 2013 오전 11:23 유효 평균 복귀 거래 도구로 RSI 지표의 기본 전제를 보여줍니다. 결과는 입력 값들의 범위에 걸쳐 여러 가지 주요 시장 인덱스 이상의 양이다. 나는 키 각 매개 변수에 대한 값의 범위에서 긍정적 인 결과를 보여 더 관심이 있었다. 3 월 19 일 게시 2013 오전 5시 45분 감사, 제프 난이 매우 철저했다 생각합니다. 나는 완료보고 싶습니다 마지막 한가지는 자본 곡선이 주기적으로 거래 매개 변수를 재설정하여 개선 할 수 있는지 볼 수있는 거리에 전달 최적화입니다. 이 너무 많은 시스템 개발 프로세스의 단계인지 여부를 당신이 여기 2013년 3월 20일을 수행 한 것보다 시스템 개발에 전혀 다른 접근 방식이기 때문에 나는, 그래도 궁금 설계 할 때 내가 앞으로 최적화를 회피하는 경향이 오전 11시 26분 시스템은, 그러나 시스템이 완료되면 테스트 흥미롭게 생각이야. 2013년 3월 20일 내가 원래 당신이 때문에 더 큰 순이익에 대해 여러 시장을 거래 할 수 있기 때문에 시스템이 여러 시장에서 잘 수행하는 격려라고 생각 오전 6시 10분. 그러나 이러한 거래의 분포를 연구해야합니다. 여러 시장은 종종 가능성이있는, 한 번에 상장받을 경우, 전체 포트폴리오의 열이 문제가 될 수 있습니다. 당신이 제한된 최대 오픈 포지션은 어떻게 든 당신은 작품의 완전히 다른 캔을 열 수 있습니다 더 자격을 갖춘 경우 등에 상장 얻을 것이다 시세 득점 할 거라고합니다. 여러 시장의 연구는 오직 하나의 시장에서 거래 할 때이 연구 결과의 견고성을 제안 할 경우, 나는 그것에 대해 아무 양심의 가책이 없습니다. 당신은 매우 제한적인 노출 (이익 전위) 기준으로이 시스템으로 하나의 시장을 무역. 2013년 3월 20일 11:29 다양한 시장의 연구는 유사한 시장에서 개념의 견고성을 테스트하기 위해 간단했다입니다. 나는 t이 거래 개념은 병렬로 모든 시장에서 거래 할 수있는 좋은 후보가 될 생각하는 돈. 네, 공유를위한 좋은 제안 감사입니다. 대부분의 시간 I t 진화의 모든 다른 방법을 탐구한다. 나는이주는 다른 탐구하는 생각을 많이 읽어 바랍니다. 4 월 6 일 지금의 기대까지 그 제안에 대한 2014 10:40 오전 TK 덕분에 많이 (거래 당), 전 적어도 두 배 크기 여야한다. 이 사이트의 새로운 ConnorsRSI 식 : 당신은 안부 올리버 2013년 3월 28일 오전 7시 20분 다시이 방법에 대해 어떻게 생각하십니까. 이 새로운 공식을보고 사람들에게 내가 (약간 더 수행 위의 게시 backtested 그것을 ND100 플러스 1995 새로운 코너스 식으로 돌아 가지 다른 고 베타 주식 (총 200 주식)의 RSI2 전체의 구성 요소에 대한 전략과 포트폴리오로 떨어졌다 이익 계수 1.79 대 표준 RSI2보다 제가 적용되는 전략 설정)를 사용하여 1.9 전통적인 RSI와는 약간 더 높은 내가 바라 보았다 바구니에 아래로 끌어했다. 나는 새로운 ConnorsRSI를 사용하고있을 실 거예요. 년 9 월 8, 2013 7시 3분의 오후 나는 유사한 테스트를 수행하고 비슷한 결과를 가지고 있었다. ConnorsRSI는 표준 RSI2 어떤 방법으로 t 우수한 년후. 2013년 4월 16일 오전 7시 31분 정말 흥미로운 기사. 나는 정확히 놀라운 마에. 이 유용 바랍니다. 2013년 4월 16일 오전 7시 43분 안녕하세요 SJones. 다행 기사를 즐겼다. 당신이 말을하는 것은 사실이다. 코너의 설정이 아니라 많은 다른 주요 미국 지수에 잘 작동합니다. 코너 이러한 설정을 설명하는 책은 모든 테스트를 나타냅니다 않으며 결과는 미국 시장에 대한 것입니다. 그래서, 예, 이 혼란 스러울 수 있습니다 그들은 주석의 미국 덕분에 외부의 다른 지수에 잘 2013년 8월 12일 오후 7시 40분 작동하지 않을 수 그렇게 놀라운 일이 아니다. 첫째, 그래서이 시장 연구에는 정지가없는, 마음에 계속. 무역 당 2K 위험은 10 만 계정에 기초하여이 위험을 나타냅니다. 이 달러 가치는 전자 위치 크기하거나 노출을 계산하기 위해 사용된다. 전체 연구를 통하여이는 포인트 당 50 것이다 고정 값 P 선물 계약 남아있다. 시장 조사는 다른 거래가기구를 처리 할 수 있도록 그래서 큰 포인트 값이 계산된다. 희망이 도움이됩니다. 자신을 포함한 많은 상인이, 일부 정지를 사용할 필요가 있기 때문에 나는이 흥미로운 발견 2013년 8월 13일 오전 9시 37분 감사 답변 제프 위해 나는 전략 돈 t 사용이 중지 알고 있지만, 2000 년의 정지로 수정 된 규칙을 포함 . 그래서, 오늘의 평균 진정한 범위 (20) 1.18이다 supouse을 할 수와 나는 SPY 무역. 주식 2,000 무역 당 / (5 ATR (20) 빅 포인트 값) 2000 / (5 1.18 일) 338.98 나는 그래서 항목 가격 암의 I 아래 스톱 5.01을 넣어 399 SPY를 구입 주 5.01의 2000 년 위험 / 399 번호를 사용 정확하게이 글을 읽고, 오전 11:28 수익성 무역 시스템을 구축하면 수정 된 규칙에 계산이 정지 당신을 감사 2013년 8월 13일입니다
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